独立性是最重要也最容易被违反的假设

概率论的大部分定理依赖"独立性假设"，但现实中事件几乎总是相关的。2008年金融危机的核心教训就是：模型假设各房贷违约相互独立，但实际上它们都受同一宏观因素影响——当房价下跌时，相关性瞬间飙升，独立假设崩塌。检查"我的分析假设了哪些独立性？这些假设在压力下是否成立？"是风险分析中最关键的问题。